Forex Extrapolator Anzeige

MetaTrader 4 - Indikatoren Extrapolators - Indikator für MetaTrader 4 Der Indikator auf verschiedene Methoden basiert, die durch die Methode Eingangsgröße gewählt werden kann: Methode 1: Fouriers Extrapolation die Frequenzen berechnet werden unter Verwendung der Quinn-Fernandes Algorithmus Methode 2: Autocorrelation Methode Methode 3: Methode 5: Itakura-Saito (geometrisch) Methode Methode 6: Modifizierte Kovarianzmethode Methoden 2-6 sind die Methoden der linearen Vorhersage. Die lineare Vorhersage beruht darauf, die zukünftigen Werte als lineare Funktionen der vergangenen Werte zu finden. Nehmen Sie an, dass wir eine Reihe von Preisen x0..xn-1 haben, wobei der höhere Index dem aktuellen Preis entspricht. Die Vorhersage des künftigen Preises xn berechnet sich als xn-Sum (aixn-i, i1..p) mit ai1..p - Koeffizienten des Modells, p - Ordnung des Modells. Die aufgelisteten Methoden 2-6 finden die Koeffizienten a durch Verringerung des mittleren Wurzelquadratfehlers an den letzten n-p Balken. Natürlich können wir den Nullfehler der Vorhersage erreichen, wenn wir direkt den oben erwähnten Satz von Gleichungen mit n2p nach dem Levinson-Durbin-Verfahren lösen. Diese Methode der Vorhersage heißt Prony Methode. Ihr Nachteil ist die Instabilität bei der Vorhersage der zukünftigen Werte der Reihe. Das ist, warum diese Methode nicht eingeschlossen worden ist. Die anderen Eingabeparameter sind: LastBar - die Nummer des letzten Tisches in den letzten Daten PastBars - die Anzahl der vergangenen Stäbe für die Vorhersage der zukünftigen Werte LPOrder - die Reihenfolge des Linearmodells als Bruchteil aus der Anzahl der Vergangenheit (0..1) FutBars - die Anzahl der zukünftigen Balken in der Vorhersage HarmNo - die maximale Anzahl der Frequenzen für die Methode 1 (0 bedeutet alle Frequenzen) FreqTOL - die Ungenauigkeit der Häufigkeitsberechnung für die Methode 1 (falls vorhanden) gt0.001 es kann nicht konvergieren) Burgwin - die Anzahl der Gewichtungsfunktion für die Methode 2 (0Rectangular 1Hamming 2Parabolic) der Indikator zeichnet zwei Linien: die blaue Linie zeigt die Preise des Modells auf den Trainings Bars, zeigt die rote Linie die vorhergesagte Künftigen Preisen. Methode 1 (die Extrapolation von Fourier-Reihen) Methode 3 (Methode von Burgs) Methode 6 (modifizierte Kovarianzmethode) Wenn jemand in der Entwicklung eines profitablen EA auf der Grundlage dieses Indikators erfolgreich sein wird, bitte ich, seine Ideen über die E-Mail, Dieser Forex-Indikator ist eine Modifikation des Indikators Extrapolator, der nur die erste Methode der Extrapolation (Fourier) verwendet und die Möglichkeit der Verwendung der Werte der ausgewählten Indikatoren als Eingangsdaten verwendet. . Das angehängte Indikator verwendet die Spektralanalyse des ausgewählten Indikators und extrapoliert diese Werte mit Hilfe der Fourier-Reihe in die Zukunft. Der Indikator ist z. B. Williams Percent Range ausgewählt. Vektor in den Werten des ausgewählten Indikators. Die Grafik unten, die schwarze Linie im Fenster FEoI - Wertanzeige, Blue Line - die Fourier - Serie für die bisherigen Werte, die rote Linie - die Extrapolation der Fourier - Serie in der Zukunft. Die vorhergesagten Werte beginnen mit LastBar-1 und beinhalten die letzte bekannte Leiste in der Vergangenheit von LastBar für das kontinuierliche Andocken von vergangenen (Blue Line) und zukünftigen (roten) Werten. Extern int LastBar 200, Nummer des letzten Balkens der Historie. 0 ist der letzte auf dem Zeitplan. extern int PastBars 500, Anzahl der Bars in der Geschichte, die die spektrale Analyse und Anpassung der Fourierreihen extern int FutBars 200 Anzahl der Bars in der Vorhersage HarmNoPastBars extern int HarmNo 10 Anzahl der Mitglieder in der Fourier-Zahl HarmNo 0 wählt die maximale Anzahl aus harmonischen Komponenten HarmNo PastBars extern double FreqTOL 0,0001 die Genauigkeit der Berechnungen von Frequenzen, die durch die Methode der Quinn-Fernndez die Linie, wo die Änderung an der Unterseite des gewählten Anzeige rot int start () int start () ArrayInitialize (in, EMPTYVALUE) angegeben ist ArrayInitialize (in, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (pv, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (pv, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (fv, EMPTYVALUE) ArrayInitialize (fv, EMPTYVALUE) Anzeige auswählen und den Durchschnitt seiner np Vergangenheitswerte finden Indikator auswählen und den Durchschnitt seiner np finden Vergangenheitswerte double x speichert Indikatorwerte double x speichert Indikatorwerte ArrayResize (x, np) ArrayResize (x, np) double av0.0 double av 0.0 für (int i-lb i inilb0.5iWPR (NULL, 0,50, ilb) 100,0 Änderungsindikator hier in i lb 0,5 iWPR (NULL, 0,50, i lb) 100,0 Änderungskennzeichen hier, wenn (i0) if (i 0) xiinilb xi in i lb avxi av xi)) avnp av np vorbereiten modellierten Daten modelliert Prepare Daten für das (i0i für (i 0 i pviav pv i av if (i trigomometric Serie) Fit trigomometric Serie Doppel w Fit, m, c, s Doppel w, m, c, s für (int harm1harm für (Wi) sMathSin (wi) pv imc MathCos (wi) s MathSin (wi) if (i 8:54 AM